商业银行信贷风险度量及管理研究

商业银行信贷风险度量及管理研究 本文关键词：商业银行，度量，信贷风险，研究，管理

商业银行信贷风险度量及管理研究 本文简介：摘要：美国的次贷危机给世界金融带来巨大冲击，也让各大银行更加重视对信贷资金违约概率的掌握，即信贷风险的度量。商业银行作为金融行业的重要组成部分，对金融经济的发展有着不可取代的重要作用，其主要的信贷业务更是引起金融危机的直接导火索。信贷风险不仅会直接影响商业银行的正常经营和发展，还会影响到我国宏观经济

商业银行信贷风险度量及管理研究 本文内容：

摘要：美国的次贷危机给世界金融带来巨大冲击，也让各大银行更加重视对信贷资金违约概率的掌握，即信贷风险的度量。商业银行作为金融行业的重要组成部分，对金融经济的发展有着不可取代的重要作用，其主要的信贷业务更是引起金融危机的直接导火索。信贷风险不仅会直接影响商业银行的正常经营和发展，还会影响到我国宏观经济的健康持续发展和社会稳定，对信贷风险度量和有效管理是保证银行正常运行的基础。本文从商业银行风险及其管理入手，简单分析了信贷风险产生的原因，并就风险管理现状和如何提高管理水平做了简单探讨。

关键词：商业银行信贷风险；风险度量；管理研究

近些年，我国金融体系不断扩张发展，商业银行也在不断改革进步，银行业也开始进入一个发展的新时代。同时，快速的发展也不可避免的带来了新的风险，特别是市场利率化的改革，不仅加剧了银行业之间的竞争，也增加了银行信贷风险。根据银监会最新数据显示，2017年一季度，商业银行不良贷款余额为15795亿元，不良贷款率为1.74%，信用风险继续上升，信贷资产质量总体可控。复杂的国际金融环境和我国商业银行的信贷风险现状都要求我们必须要提高信贷风险度量的准确性和风险管理水平，因此，对商业信贷风险的度量和管理研究是银行业当前面临的重要问题。

一、商业银行信贷风险度量与管理的相关理论

商业银行的信贷风险是在银行开展各项信贷业务中受外在和内在各种因素影响而产生的损失不确定性，如债务人不能履行借款协议，信贷风险已经成为我国商业银行面临的最大风险。四大资产管理公司之一的中国东方资产股份有限公司（东方资产）7月18日发布了《中国金融不良资产市场调查报告》，报告显示，商业银行真实风险与账面风险偏差有所扩大，银行信贷风险一定程度被低估，而当大中城市房价下跌20%-30%时，银行贷款损失将超出其承受能力，这也使商业银行面临较大的潜在风险压力。对信贷风险进行管理则主要是通过对风险的识别、衡量与控制，用最少的成本将信贷风险降和各种损失降到最低的科学管理方法，主要包括风险识别、风险衡量、风险控制和风险决策四个阶段，通过对信贷风险进行科学、合理的管理能有效避免和减少银行经营风险，从而保证银行资金的安全和银行正常运营。

二、我国商业银行信贷风险成因分析

首先，银行自身的管理体制和运营机制不完善是造成信贷风险的主要原因。银行内部制度不完善，对借款人或企业没有全面的进行调查，缺乏深入现场调查借款人实际情况，借款审查流程过于形式，后期对借款的使用监控也过于松懈，贷后风险管理主要依据客户经理对借款人的财务数据录入，而这些数据又缺乏及时性和客观性，导致银行信用风险监测滞后，无法实现真正的风险预警。其次，借款企业信用体系缺失是导致银行信贷风险加大的另一重要原因。不少企业在拿到银行贷款后并非像计划那般用于公司发展壮大，而是对借款管理不善，资金没有真正得到使用，事后更是通过篡改会计报表或注册资金上的数据继续骗取银行借款，日复一日最终无法偿借款还则采用拖、赖、哄，不完善的内部信用评级体系致使银行资金无法得到有效回笼。最后，金融环境的影响，全球金融体系都在不断完善，我国亦如此，在此过程中，难免会产生一些金融风险，同时，体制的不完善也会导致信贷管理的不规范，从而产生信贷风险。

三、我国商业银行信贷风险管理现状

1.我国商业银行不良贷款率居高不下从2003年至今，我国银行借款规模增长了十多倍，但仍满足不了急剧扩张的贷款需求。我国贷款需求和客户数据急剧增长，各银行也一直很努力，不断在提高贷款条件，控制资金使用质量，不良贷款占比和不良贷款余额都有所下降，但距离世界公认水平还存在很大的差距。较高的不良贷款率无疑加大了银行信贷风险，并为风险管理工作加大难度。2.不健全的信贷风险预警制度良好的信贷风险预警机制可以有效控制信贷风险，但从目前情况来看，我国商业银行信贷风险预警制度并不完善。贷款企业或多元化经营，投资渠道丰富，资金多向流动，或企业大股东自主投资范围较宽，且自有资金与企业资金混用，单一的信用监测手段无法满足对企业的实时经营监控。此外，传统的专家分析法及信用评级预警方法存在一定滞后性，不能及时发现信贷问题，并未真正达到实时监测贷款风险的初衷。3.我国商业银行信贷风险管理理念落后且人员缺乏不管是企业内部信用评级体系的缺失，还是行业投向风险监测功能的弱化，问题的归结应该是银行信贷风险管理理念的落后，信贷管理仅具备形式要求，却无实质功能。此外，我国商业银行高素质风险控制管理人员匮乏，缺少能力强、素质高、态度好的优秀风险管理人员。

四、提高我国商业银行信贷风险管理水平的对策及建议

1．提高商业银行资本充足率，加强信贷环节的管理实践结果表明，商业银行信贷风险与资本充足率和银行自有资本都是负相关关系，资本充足率和银行自有资本解释变量的回归系数分别是-3.837和-1.935，商业银行的资本充足率和银行自有资本每提高1个百分点，商业银行的预期违约概率分别下降3.837和1.935个百分点，因此，为控制银行信贷风险，降低银行不良贷款率，应保证银行资本充足率。信商业银行应该规范信贷业务操作流程、贷款审批与发放部门相对分离，并建立完整的贷前调查，贷中审批、贷后管理与监督、资金回笼管理机制，实现贷款业务的科学管理。还应秉承加强内部管理、防范信贷风险观点出发，结合自身实际情况，建立一套完整的信贷管理制度，并不断强化规范信贷程序，合理操作，并根据需要进行调整、修订，利用现代化科技手段，不断完善信贷管理。2.利用大数据提高信贷风险管理水平互联网+已经悄然来到并影响着人们的日常生活，金融业是数据密集型行业，各种数据的统计分析工作十分庞大，而互联网金融则更加注重于大数据对于用户信息的获取、挖掘，结合场景化，以此来进行营销推广或者风控建模。大数据主要为银行风险管理带来以下便捷:一是有利于贷前对企业的调查，大数据的精髓在于它拓展了数据分析的抽样方法和范围，也就是说可以减少信息不对称，发现市场主体的行为规律，甚至预测其经济行为，解决客户不透明的问题。二是实现银行信贷前中后台信息的贯通，利用大数据分析借款企业的海量数据，并进行有效的整合、贯通、过滤、整理来分析预测借款企业的信用风险并加以防范。三是从风险政策、信用评级、信息披露、风险监控、风险评价、风险管理信息系统等方面入手，实现对资产的识别、筛选和风险等级评定。四是利用风险共享系统，共享行业黑名单，极大地扩充风控数据库，将有效避免“一人多贷”、“老赖”问题的发生，提升信和大金融风控整体水平。3.强化信贷人才培养，提高银行信贷从业人员业务素质与道德修养首先要加强对信用评级专业化的人才培养，加强对各个业务环节的工作人员进行专门的培训，成立一支高素质、精技术的人才队伍，为信用评级系统的完善储备更加强大的能量。其次，建设银行特色信贷文化、让员工有归属感，有力的信贷文化不仅能有效识别与规避信贷风险，还能引领信贷管理人员树立正确的价值观众和道德观。最后，落实信贷经营的激励约束机制，在注重提高信贷管理人员的业务素质和道德修养的同时，还需要一套科学并行之有效的薪酬和绩效评价机制，这既能有效调动员工工作积极性，还能有效防范因人为因素造成的信贷风险。

参考文献

[1]我国商业银行信贷风险管理研究[J].卞伟力.新经济.2016(02

[2]商业银行信贷风险度量与管理研究[J].姚泓名.湘潭大学.2014(07)

[3]基于KMV模型的我国商业银行信贷风险度量研究[J].李锦.山西财经大学.2016(01)195.

作者：董琢理 单位：上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行

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