篇一：信用风险报告
信用风险报告
信用风险贯穿于商业银行所有的业务领域，但信用风险的管理却不应简单理解为以降低风险为目的，而在于用科学的方式来积极接受信用风险，以达到收益一定的条件下风险最小化或在可以接受的风险范围内实现收益的最大化。据此，笔者认为银行信用风险的防范可以从以下几方面入手：
一、进一步完善银行内部风控制度，改进组织体系。审贷分离制度的构建对银行信用风险控制起到了积极的推进作用，但现实中基层行客户经理部、信用管理部、复核部由于内部组织架构以及人事任免程序的设计尚不能完全在体制上达到客观的相互制衡与监督，上级机构或其他的人为干扰仍大量存在，在一定程度上妨碍了全面风险管理模式的建立与施行。因此，完善内部控制机制，建立健全科学的决策体系，保障公司治理机制的运行，是控制银行信用风险最主要、最基本的防线，也是提高商业银行经营管理水平、降低不良贷款比例、增加盈利水平、推进商业银行发展的基础。
二、优化信用风险管理技术，提高风险测量水平。信用风险评估是一项复杂而重要的工作，它的实现需要强有力的技术和信息系统支持，包括风险管理技术、计量统计技术和信用风险数据库建设等。目前，我国银行普遍采用打分法。这种方法虽简便易行，但由于缺乏计量统计分析手段，对影响借款人信用状况
的各因素及其相互关系缺乏系统的量化分析，因而缺乏对未来风险的准确预测；而且以打分法得出的评级结果主要用于授信管理，并不能取代对客户信用风险的全面管理。因此，我国银行应学习和借鉴国外先进的风险管理方法和手段，加强相关的管理信息系统的研究与开发；或考虑借助外部评级机构的力量，即在自己内部信用评级系统的基础上，利用专业评估机构丰富的数据和专业的行业分析作为整体判断参考，以调整银行的信贷政策，更加合理地确定资产结构，增加风险预测的准确性。在风险评级方面，银行可充分利用国内外的专业技术力量，完善内部评级体系，并采用先进的计量统计分析技术，由定性分析逐步向定量与定性分析相结合过渡，为最新风险测度方法的运用提供技术保障。
篇二：某银行风险管理报告
某银行风险管理报告
一、 近年来风险管理采取的措施 .......................................................... 2
1、完善风险管理体系及组织架构....................................................................... 2
2、改善审计监督模式，加强内部审计的独立性............................................... 5
3、完善风险管理工具方法，开发先进的风险管理信息系统........................... 5
二、风险管理体系 .................................................................................... 8
1、本行风险管理体系的主要架构....................................................................... 8
2、董事会及其专门委员会................................................................................. 10
3、监事会及其专门委员会................................................................................. 11
4、高级管理层及其下属委员会......................................................................... 11
（1） 行长 ..................................................................................................................... 11
（2） 管理层下设专门委员会 ..................................................................................... 11
5、其他................................................................................................................. 13
（1） 总行风险管理板块 ............................................................................................. 13
（2） 审计部 ................................................................................................................. 15
（3） 监察室及保卫部 ................................................................................................. 16
（4） 业务条线风险管理 ............................................................................................. 16
（5） 分行风险管理架构 ............................................................................................. 16
三、主要风险管理 .................................................................................. 18
1、信贷风险管理................................................................................................. 18
（1） 信贷政策及指引 ................................................................................................. 19
（2） 贷款审批及监控程序 ......................................................................................... 20
2、市场风险管理................................................................................................. 32
（1） 利率风险管理 ..................................................................................................... 34
（2） 汇率风险管理 ..................................................................................................... 34
3、流动性风险管理............................................................................................. 35
4、操作风险管理................................................................................................. 36
（1） 采取有效措施，加强会计风险的防范和监控 ................................................. 37
（2） 依托数据大集中工程，提高操作风险管理水平 ............................................. 37
（3） 本行的流程银行建设，强化了本行对操作风险的管理 ................................. 38
5、合规风险管理................................................................................................. 39
四、进一步完善风险管理的措施 .......................................................... 41
1、推进风险管理转型，进一步深化全面风险管理......................................... 41
2、寻找有效载体，进一步贯彻落实先进风险文化......................................... 41
3、大力推广内部评级法，进一步强化信用风险管理..................................... 41
4、进一步落实、推进、完善和提高市场风险管理......................................... 42
5、明确管理思路，切实有效推进操作风险管理............................................. 42
6、进一步强化对会计领域的操作风险管理..................................................... 42
7、更新理念，转变思路，改进和创新资产保全工作..................................... 42
8、加快系统建设，提升科技对风险管理的支撑作用..................................... 43
9、推进流程银行建设......................................................................................... 43
10、重视和进一步加强风险管理人员的队伍建设........................................... 43
本行风险管理的目标是以有效的内部控制持续改善本行的风险管理系统，逐步实施全面风险管理，确保全行在合理的风险水平下安全、稳健经营。
一、 近年来风险管理采取的措施
1、完善风险管理体系及组织架构
风险管理体系和组织架构是商业银行风险管理的基础。本行一直坚持进行适当的改革，以不断完善风险管理体系和组织架构，从而达到有效地控制全行风险的目的。
2004 年，本行进行了以风险控制为核心的财务重组、架构再造、引资等一系列的改革，其特点为“实现全面风险管理，构建长效监管机制”。
2004 年，本行成立了董事会和管理层两个层面的风险管理委员会，作为本行风险管理决策机构，负责全行信用风险、市场风险和操作风险的决策和管理。
2005 年，本行设立华北、华东、华南、华中、华西五家区域授信审批中心，建立垂直、独立、专业化的授信评审体系，以统一授信准入，强化总行集中控制力，贴近区域和地方经济特点细化授信投向指导，推进业务发展。
2005 年，本行完成风险管理板块整合，形成全行风险监控、授信管理和法律合规条线，不良资产较多的分行单设资产保全部，放款中心归口风险监控部门管理。
2005 年，本行推行风险经理制度，在全行信贷业务领域建立起高素质的风险经理队伍。推行双线风险监控和报告机制，将个金风险、市场风险、操作风险纳入整体风险管理体系。
2005 年，本行推行业务单元型市场风险管理模式，风险监控部和预算财务部履行综合风险管理职能，各业务单元履行具体风险管理职能，建立国际、资金业务的双线监控和报告机制，设定了包括交易限额、风险限额和止损限额在内的市场风险限额管理体制，从定性定量两方面，运用公允价值评估、敏感性分析、情景模拟、压力测试等手段，定期对本行投资和资金交易中的市场风险状况进行评估。
2007 年初，本行单独设置资产负债管理部，并内设市场风险管理部，接手全行市场风险的综合管理职能，对全行市场风险实施集中统一的监控管理。
2005 年，本行推行省分行紧密型一体化管理模式，在该模式下，省分行从体制机制、工具技术、管理标准、风险处置、队伍建设方面统一规划布局全省的一体化信用风险、市场风险和操作风险管理，全行风险管理的集中度大大提高。
2005 年，总行和省直分行单独设置预算财务部和会计结算部。2007 年，总行单独设置资产负债管理部，完成了财务管理板块的整合。总行会计结算部下设会计风险监督管理部，省直分行会计结算部分设账务中心、参数分中心、风险监督中心。总行资产负债管理部下设综合业务部、市场风险部、中间业务管理部、票据管理部和定价管理部。
2006 年，本行成立总行数据中心，集中处理全行所有账户数据、客户信息和管理信息。
2006 年，总行进行了零售业务的组织架构调整，撤销私人金融部，新成立个人金融规划部、个人金融销售服务部、个人金融产品管理部和个人金融风险管理部。
2007 年，本行将个人金融风险管理部更名为零售信贷管理部，并在零售信贷管理部内下设个贷风险计量部、个贷授信部、个贷产品部和个贷风险部，主要由个贷风险计量部和个贷风险部负责个人金融业务相关风险管理。
2、改善审计监督模式，加强内部审计的独立性
1997 年，本行启动审计体制改革，成立稽核监督委员会，所有分支行均单设稽核机构。
2002年，总行对各分支行稽核机构负责人实行委派制。 2004年，本行启动省辖行审计机构改革试点。
2005年以来，本行在国内商业银行中率先实行风险导向审计，利用汇丰银行TSA技术援助项目，以风险为导向配置审计资源、实行持续审计监督、改善审计监督流程。
2005年，本行完成地区审计部设立工作，在北京、沈阳、上海、武汉、广州、成都分别设立了华北、东北、华东、华中、华南、华西六家地区审计部。
2006年1月，撤销省辖行审计部机构建制，建立起“总行审计部－地区审计部－省直分行审计部”的审计体系框架。
本行不断加强审计整改工作，对检查出来的问题，建立审计整改台账、进行后续审计、加强日常的整改追踪，重视对严重违规违纪责任人的处理工作。
3、完善风险管理工具方法，开发先进的风险管理信息系统
本行一直致力于引入和完善各项风险管理工具，着力加强精细化风险管理，开发先进风险管理信息系统，建立高效的风险管理信息系统平台，不断强化科技对风险管理的支撑作用，以持续提高风险管理能力，构建长效的风险管理机制。
篇三：信用风险的分析与计量
试
题
一、单项选择题
1. 境内证券公司在开展场外股权衍生品业务的时候，所签署的协议为（ ）。
A. NAFMII
B. SAC
C. ISDA
D. GMRA
E. 衍生品协议
描述：交易对手信用风险
您的答案：B
题目分数：10
此题得分：10.0
2. 风险管理的主要流程不包括（ ）。
A. 风险识别
B. 风险计量
C. 风险提示
D. 风险控制
E. 风险报告
描述：金融市场和风险管理-风险管理流程
您的答案：C
题目分数：10
此题得分：10.0
二、多项选择题
3. 证券公司在日常的业务开展过程中，会遇到哪些类风险（ ）
A. 市场风险
B. 信用风险
C. 操作风险
D. 流动性风险
描述：金融市场和风险管理-风险类型
您的答案：B,C,D,A
题目分数：10
此题得分：10.0
4. 在信用风险计量过程中，期望损失涉及到的风险因子包括（ ）。
A. 违约率(PD)
B. 违约损失率(LGD)
C. 久期(D)
D. 经济资本（EC）
E. 违约风险暴露(EAD)
描述：信用风险度量
您的答案：E,A,B
题目分数：10
此题得分：10.0
5. 国内金融机构在信用风险管理过程中遇到的问题有（ ）。
A. 违约事件少，缺乏相应的处置经验
B. 法律不完善，对违约，破产过程中非违约方的保护不明确
C. 由于复杂的担保关系，交易对手资质难以确认
D. 国内交易对手协议的内容需要进一步标准化
E. 交易对手账户内的资金无法做到隔离
描述：信用风险管理展望
您的答案：C,E,B,A,D
题目分数：10
此题得分：10.0
6. 信用风险的主要分类有（ ）。
A. 交易对手信用风险
B. 贷款信用风险
C. 发行人信用风险
D. 法律风险
E. 声誉风险
描述：信用风险概述
您的答案：B,A
题目分数：10
此题得分：10.0
7. 衍生产品违约风险敞口包括（ ）。
A. 期望风险敞口(Expected Exposure)
B. 期望正风险敞口(Expected Positive Exposure)
C. 期望负风险敞口(Expected Negative Exposure)
D. 最大可能风险敞口(Maximum Likely Exposure)
E. 未来可能风险敞口(Potential Future Exposure)
描述：信用风险度量
您的答案：A,E,D,B
题目分数：10
此题得分：10.0
8. 发行人信用风险缓释方法包括如下哪些（ ）。
A. 寻找发行人信用评级较高的债券或者融资人信用评级较高的类融资项目
B. 寻找法律途径进行起诉
C. 能够提供具有一定资质的担保方
D. 利用衍生工具对信用风险进行对冲
E. 提供超额抵押品等方法
描述：发行人信用风险缓释方法
您的答案：A,D,E,C
题目分数：10
此题得分：10.0
三、判断题
9. 次级抵押贷款是指一些贷款机构向信用程度较好和收入较高的借款人提供的贷款。次级抵押贷款对贷款者信用记录和还款能力要求比较高，贷款利率相应地比一般抵押贷款低很多。
描述：发行人信用风险缓释方法
您的答案：错误
题目分数：10
此题得分：10.0
10. 客户主体违约损失率和主体违约率之间不存在任何相关关系。
描述：信用风险度量
您的答案：错误
题目分数：10
此题得分：10.0
试卷总得分：100.0
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